Intégration numérique

Intégration numérique


Ce document présente quelques méthodes classiques de calcul numérique d'intégrales. Il est destiné à des étudiants de licence.

I Introduction

II Formules de quadrature et leur ordre

III Mise en oeuvre sur Matlab

IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature

V Exemples de calcul numérique de l'ordre

VI Bibliographie

VII Exercices


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I Introduction

Intégration numérique → I Introduction

I-1 Problème étudié

I-2 Notations et définitions

I-3 Résultats fondamentaux

I-1 Problème étudié

Intégration numérique → I Introduction → I-1 Problème étudié
Soit une fonction intégrable. Nous nous intéressons au calcul de son intégrale sur :
Dans ce chapitre on présente la théorie des quelques méthodes classiques de calcul numérique de I(f). Ces méthodes sont appelées méthodes de quadrature . Pour chaque méthode, on s'intéresse à son ordre, à l'étude de sa convergence et à l'étude de son erreur de convergence. On développe aussi quelques idées nécessaires à l'écriture d'un programme numérique pour le calcul de I(f).

I-2 Notations et définitions

Intégration numérique → I Introduction → I-2 Notations et définitions
Soit bornée et soit
une subdivision de de pas
On pose:

Définition [Intégrale de Riemann]

La fonction f est dite Riemann intégrable si . Dans ce cas, on note le réel et on l'appelle l'intégrale de Riemann associée à f.

Remarque

  1. Toute fonction continue par morceaux est Riemann intégrable.
  2. Toute fonction monotone est Riemann intégrable.

I-3 Résultats fondamentaux

Intégration numérique → I Introduction → I-3 Résultats fondamentaux

Proposition

Si est Riemann intégrable, alors
ou d'une manière équivalente

Remarque

Si est continue alors

Théorème

Si est continue alors
et d'une façon plus générale

II Formules de quadrature et leur ordre

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre

II-1 Idée de base

II-2 Méthode des rectangles à gauche

II-3 Méthode des rectangles à droite

II-4 Méthode du point milieu

II-5 Méthode du trapèze

II-6 Méthode de Simpson

II-7 Méthode de Newton-Cotes

II-8 Ordre

II-1 Idée de base

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-1 Idée de base
La plupart des algorithmes numériques procèdent comme suit : on subdivise l'intervalle en plusieurs sous-intervalles et on utilise le fait que
De cette manière, on est amené au calcul de plusieurs intégrales pour lesquelles la longueur de l'intervalle d'intégration est relativement petite. Prenons une de ces intégrales, notons la longueur de l'intervalle et g(t) = f(xi + t hi). Un changement de variable nous donne alors:

Il reste alors à calculer une approximation de

II-2 Méthode des rectangles à gauche

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-2 Méthode des rectangles à gauche

L'aire du domaine limité par les droites , l'axe Ox et est approchée par l'aire du rectangle de base
Exercice
Méthode du rectangle

II-3 Méthode des rectangles à droite

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-3 Méthode des rectangles à droite
L'aire du domaine limité par les droites , l'axe Ox et est approchée par l'aire du rectangle de base

II-4 Méthode du point milieu

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-4 Méthode du point milieu
L'aire du domaine limité par les droites , l'axe Ox et est approchée par l'aire du rectangle de base
Exercice
Méthode du point milieu

II-5 Méthode du trapèze

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-5 Méthode du trapèze
L'aire du domaine limité par les droites , l'axe Ox et est approchée par l'aire du trapèze de base

II-6 Méthode de Simpson

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-6 Méthode de Simpson
Traçons la parabole passant par les trois points . En approchant l'intégrale par l'aire sous la parabole, on obtient la formule de Simpson :
L'aire du domaine limité par les droites , l'axe Ox et est approchée par l'aire grisée.

II-7 Méthode de Newton-Cotes

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-7 Méthode de Newton-Cotes
On peut généraliser la méthode de Simpson en approchant l'intégrale par l'aire sous un polynôme de degré s-1 passant par les s points équidistants
on obtient des formules de quadrature appelées formules de Newton-Cotes données par la définition.

Définition

Une formule de quadrature est dite de Newton-Cotes à s étages si elle est de la forme:
Les ci sont les noeuds de la formule de quadrature et les bi sont les poids .

II-8 Ordre

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-8 Ordre

II-8-1 Définition

II-8-2 Condition nécessaire et suffisante

II-8-3 Remarque sur l'ordre

II-8-4 Cas symétrique

II-8-1 Définition

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-8 Ordre → II-8-1 Définition

Définition

On dit que l'ordre ordre d'une formule de quadrature de la formule de quadrature est p si elle est exacte pour tous les polynômes de degré inférieur ou égal à p - 1, c'est-à-dire: pour g polynôme de degré ,

On voit que les formules du point milieu et des trapèzes sont d'ordre 2. La formule de Newton-Cotes à s étages a un ordre p supérieur ou égal à s.
Le tableau suivant résume l'ordre ainsi que les poids des différentes méthodes de quadrature pour
Tableau

s  		  ordre    b1    b2   b3    b4    b5   b6   b7   nom
1    1    1                      rectangle

1  		  2    1                      pt. milieu

2  		  2                         trapèze

3  		  4                         Simpson

4  		  4                         Newton

5  		  6                         Boole

6  		  6                         Boole

7  		  8                         Weddle

Exercice
Ordre d'une méthode de quadrature

II-8-2 Condition nécessaire et suffisante

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-8 Ordre → II-8-2 Condition nécessaire et suffisante

Théorème

La formule de quadrature est d'ordre p si et seulement si:

Preuve
La nécessité de l'équivalence ) est une conséquence de la formule ) si l'on pose . Pour en montrer la suffisance, on utilise le fait qu'un polynôme de degré p-1 est une combinaison linéaire de et que l'intégrale ainsi que l'expression sont linéaires en g.

II-8-3 Remarque sur l'ordre

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-8 Ordre → II-8-3 Remarque sur l'ordre

Remarque

  1. En fixant les noeuds (distincts), la condition avec p=s représente un système linéaire pour

    Comme la matrice dans la formule est inversible (matrice de Vandermonde), la résolution de ce système nous donne une formule de quadrature d'ordre p = s.
  2. Si l'on vérifie les conditions pour la formule de Simpson, on fait une observation intéressante: par définition, il est évident que la condition est satisfaite pour q = 1, 2, 3, mais on remarque qu'elle est aussi satisfaite pour q = 4. En effet:
    Elle est donc d'ordre 4. Par conséquent, elle n'est pas seulement exacte pour les polynômes de degré 2 mais aussi pour les polynômes de degré 3. Ceci est est une propriété qui peut être généralisée aux formules de quadrature symétriques (c'est-à-dire ).

    Coefficients et noeuds d'une formule de quadrature symétrique

II-8-4 Cas symétrique

Intégration numérique → II Formules de quadrature et leur ordre → II-8 Ordre → II-8-4 Cas symétrique

Théorème

Une formule de quadrature symétrique a toujours un ordre pair: si elle est exacte pour les polynômes de degré , elle est exacte pour les polynômes de degré .

Preuve
Chaque polynôme g(t) de degré peut être écrit sous la forme
où h(t) est un polynôme de degré et où c est une constante. Il suffit alors de montrer que la formule symétrique est exacte pour . A cause de la symétrie de cette fonction, la valeur exacte vaut
Pour une formule de quadrature symétrique on a

Donc l'approximation numérique de est également nulle.

III Mise en oeuvre sur Matlab

Intégration numérique → III Mise en oeuvre sur Matlab

III-1 Notations

III-2 Méthode des rectangles à gauche

III-3 Méthode des trapèzes

III-4 Méthode de Simpson

III-5 Commentaires des résultats

III-1 Notations

Intégration numérique → III Mise en oeuvre sur Matlab → III-1 Notations
Ici nous allons exécuter sur Matlab quelques méthodes de quadrature classiques pour approcher la valeur de l'intégrale
avec une subdivision de l'intervalle correspondante à

III-2 Méthode des rectangles à gauche

Intégration numérique → III Mise en oeuvre sur Matlab → III-2 Méthode des rectangles à gauche
On note l'approximation de par la méthode des rectangles à gauche et l'erreur commise. Voici un programme Matlab qui calcule et :
Code Matlab 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%      Donnees
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Iexa = log(2);
alpha = 1;
beta = 2;
N = 4;
h = (beta - alpha)/N;
x = [alpha:h:beta];
f = inline('1/x','x');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Corps du programme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Irg = 0.0;
for i = 1:N
    Irg = Irg + h*f(x(i));
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Affichage des resultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Irg
Erg = abs(Iexa - Irg)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Les résultats obtenus par ce programme sont: 
Irg = 7.595238095e-01
Erg = 6.637662896e-02

III-3 Méthode des trapèzes

Intégration numérique → III Mise en oeuvre sur Matlab → III-3 Méthode des trapèzes
On note l'approximation de par la méthode des trapèzes et l'erreur commise. Voici un programme Matlab qui calcule et :
Code Matlab 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%      Donnees
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Iexa = log(2);
alpha = 1;
beta = 2;
N = 4;
h = (beta - alpha)/N;
x = [alpha:h:beta];
f = inline('1/x','x');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Corps du programme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Itr = 0.0;
for i = 1:N
    Itr = Itr + h*(0.5*f(x(i)) + 0.5*f(x(i+1)));
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Affichage des resultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Itr
Etr = abs(Iexa - Itr)

Les résultats obtenus par ce programme sont: 
Itr = 6.970238095e-01
Etr = 3.876628964e-03

III-4 Méthode de Simpson

Intégration numérique → III Mise en oeuvre sur Matlab → III-4 Méthode de Simpson
On note l'approximation de par la méthode de Simpson et l'erreur commise. Voici un programme Matlab qui calcule et :
Code Matlab 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%      Donnees
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Iexa = log(2);
alpha = 1;
beta = 2;
N = 4;
h = (beta - alpha)/N;
x = [alpha:h:beta];
f = inline('1/x','x');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Corps du programme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Isi = 0.0;
for i = 1:N
Isi = Isi+h*(1/6*f(x(i))+2/3*f((x(i)+x(i+1))/2)+1/6*f(x(i+1)));
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Affichage des resultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Isi
Es = abs(Iexa - Isi)

Les résultats obtenus par ce programme sont: 
Isi = 6.931545307e-01
Esi = 7.350094585e-06

III-5 Commentaires des résultats

Intégration numérique → III Mise en oeuvre sur Matlab → III-5 Commentaires des résultats
On voit bien que l'erreur absolue obtenue par la méthode de Simpson est beaucoup plus faible que celles obtenues par les deux autres. Ceci confirme la règle: plus l'ordre de la méthode est grand, plus la précision est bonne .

IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature

Intégration numérique → IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature
Pour étudier l'erreur commise en approchant une intégrale par l'une des formules de quadrature, nous commençons par une expérience numérique :

IV-1 Expérience numérique

IV-2 Estimation rigoureuse de l'erreur

IV-1 Expérience numérique

Intégration numérique → IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature → IV-1 Expérience numérique

IV-1-1 Nombre d'évaluation

IV-1-2 Exemple

IV-1-3 Interprétation des résultats

IV-1-4 Justification des résultats

IV-1-1 Nombre d'évaluation

Intégration numérique → IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature → IV-1 Expérience numérique → IV-1-1 Nombre d'évaluation
Prenons une fonction f définie sur , subdivisons l'intervalle en plusieurs sous-intervalles équidistants ( ) et appliquons l'une des formules de quadrature du paragraphe précédent. Ensuite, étudions l'erreur (en échelle logarithmique),
en fonction du nombre d'évaluations fe de la fonction f pour Newton-Cotes : fe est défini par:
Le nombre fe repésente une mesure pour le travail effectué par l'ordinateur.

IV-1-2 Exemple

Intégration numérique → IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature → IV-1 Expérience numérique → IV-1-2 Exemple
Voici les résultats obtenus par les formules de Newton-Cotes (trapèzes, Simpson, Boole) pour l'int'grale
et
Code Matlab 
clear all;
Iexa = sin(2);
alpha = 0;
beta = 2;
f = inline('cos(x)','x');
%--------------------------
%--------------------------
% Méthode des trapèzes
%--------------------------
%--------------------------
s = 2;
for j = 1:1:10
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%      Donnees
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N = 2^j;
fetr(j) = log10(N*(s-1) +1);
h = (beta - alpha)/N;
x = [alpha:h:beta];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Corps du programme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Itr=0.0;
for i = 1:N
Itr = Itr + h*(1/2*f(x(i)) + 1/2*f(x(i+1)));
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Affichage des resultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Etr(j) = log10(abs(Iexa - Itr)) ;
end
%--------------------------
%--------------------------
% Méthode de Simpson
%--------------------------
%--------------------------
s = 3;
for j=1:1:10
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%      Donnees
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N = 2^j;
fesi(j) = log10(N*(s-1) +1);
h = (beta - alpha)/N;
x = [alpha:h:beta];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Corps du programme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Isi = 0.0;
for i = 1:N
Isi = Isi+h*(1/6*f(x(i))+2/3*f((x(i)+x(i+1))/2)+1/6*f(x(i+1)));
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Affichage des resultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Esi(j) = log10(abs(Iexa - Isi)) ;
end
%--------------------------
%--------------------------
% Méthode de Boole (s=6)
%--------------------------
%--------------------------
s = 6;
for j = 1:1:8
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%      Donnees
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N = 2^j;
febo(j) = log10(N*(s-1) +1);
h = (beta - alpha)/N;
x = [alpha:h:beta];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Corps du programme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Ibo = 0.0;
for i = 1:N
Ibo = Ibo + h*(19/288*f(x(i)) + 75/288*f(x(i)+h/5) +
50/288*f(x(i)+(2*h/5)) + 50/288*f(x(i)+ (3*h/5)) +
75/288*f(x(i)+ (4*h/5)) + 19/288*f(x(i+1)));
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Affichage des resultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Ebo(j) = log10(abs(Iexa - Ibo)) ;
plot(fetr, Etr, 'k-.', fesi, Esi, 'k-+', febo, Ebo, 'k-*')
legend('Trapèzes', 'Simpson', 'Boole (s=6)')
xlabel('log10(Erreur)');
ylabel('log10(fe)');
title('Le travail fe en fonction de l''erreur');
end

La figure ci-dessous montre donne les résultats pour

IV-1-3 Interprétation des résultats

Intégration numérique → IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature → IV-1 Expérience numérique → IV-1-3 Interprétation des résultats
Nous constatons que:
  1. dépend linéairement du nombre de chiffres exacts, donné par .
  2. La pente de chaque droite est où p est l'ordre de la méthode de quadrature.
  3. Pour un travail équivalent (même fe), les formules avec un ordre élevé ont une meilleure précision.

IV-1-4 Justification des résultats

Intégration numérique → IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature → IV-1 Expérience numérique → IV-1-4 Justification des résultats
Etudions d'abord l'erreur faite sur un sous-intervalle de longueur h.

On considère la formule de quadrature d'ordre p. En supposant que f est suffisament différentiable, on peut remplacer f(x0 + t h) et f(x0 + ci h) par les séries de Taylor au voisinage de x0:
La constante définie par

s'appelle constante de l'erreur. Si on suppose que h est assez petit pour négliger devant , on obtient:
Cette formule nous permet de mieux comprendre les résultats de la figure précédente. En effet, on peut écrire et . Par conséquent,
Ceci montre la dépendance linéaire entre et et le fait que la pente soit de .

IV-2 Estimation rigoureuse de l'erreur

Intégration numérique → IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature → IV-2 Estimation rigoureuse de l'erreur

IV-2-1 Noyau de Peano

IV-2-2 Majoration de l'erreur

IV-2-1 Noyau de Peano

Intégration numérique → IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature → IV-2 Estimation rigoureuse de l'erreur → IV-2-1 Noyau de Peano
Dans ce paragraphe on s'occupe de l'estimation exacte de l'erreur d'une formule de quadrature en vue de démontrer les théorèmes de convergence et assurer une certaine précision du résultat numérique.

Théorème [et Définition]

Soit une formule de quadrature d'ordre p et un entier k vérifiant . Considérons une fonction de classe , alors l'erreur définie par la formule vérifie:
où Nk est le noyau de Peano , défini par:

Preuve
La formule de Taylor avec reste intégral appliquée à f au point x0 donne:
En combinant cette dernière formule avec la formule et en utilisant le fait que
et en remarquant que la partie polynomiale dans l'avant-dernière équation ne contribue pas à l'erreur (à cause que ), nous obtenons:
Une évaluation de l'intégrale intérieure donne le résultat.

Remarque

Pour une formule de quadrature d'ordre p et un entier k vérifiant on a:
où C est la constante de l'erreur définie par la formule .

Exemple
Les noyaux de Peano pour la méthode du point milieu sont donnés par:

IV-2-2 Majoration de l'erreur

Intégration numérique → IV Etude de l'erreur d'une méthode de quadrature → IV-2 Estimation rigoureuse de l'erreur → IV-2-2 Majoration de l'erreur
Nous sommes maintenant en mesure d'estimer l'erreur commise pour l'intervalle tout entier et ceci pour une subdivision arbitraire . Rappelons que, comme dans la formule , l'erreur est donnée par:
On a alors le théorème suivant:

Théorème

Soit une formule de quadrature d'ordre p et un entier k vérifiant . Considérons une fonction de classe . Alors l'erreur E(f) définie par la formule vérifie l'estimation suivante:

où .

Preuve
La formule donne:
Comme l'erreur est la somme des erreurs sur les sous-intervalles de la subdivision, nous obtenons:
et puisque , on obtient l'équation .

Exemple
Pour la formule du point milieu, on a:
Pour la formule des trapèzes:
Pour la formule de Simpson:
Pour la formule de Newton-Cotes ( s = 5):

Remarque

Le calcul de pour ces formules n'est pas difficile. Considérons par exemple la formule de Newton-Cotes avec s = 5. Nous constatons que N6(s) ne change pas de signe sur et en utilisant la remarque , nous obtenons:

Exercice
Noyau de Peano

V Exemples de calcul numérique de l'ordre

Intégration numérique → V Exemples de calcul numérique de l'ordre

V-1 Préliminaires

V-2 Méthode des rectangles à gauche

V-3 Méthode des trapèzes

V-4 Méthode de Simpson

V-1 Préliminaires

Intégration numérique → V Exemples de calcul numérique de l'ordre → V-1 Préliminaires
Ici nous allons vérifier à l'aide de Matlab l'ordre de quelques méthodes de quadrature déjà étudiées précédemment pour approcher la valeur de l'intégrale
avec
et une subdivision de plus en plus fine de l'intervalle correspondante à

V-2 Méthode des rectangles à gauche

Intégration numérique → V Exemples de calcul numérique de l'ordre → V-2 Méthode des rectangles à gauche
On note l'approximation de par la méthode des rectangles à gauche et l'erreur commise. On affiche les valeurs de j, , , , et . Code Matlab 
clear all;
fid = 1;
fmt = '%% %10d  %20.9e     %20.9e   %20.9e     %20.9e \n';
for j = 1:2:17
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%      Donnees
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N = 2^j;
Iexa = log(2);
alpha = 1;
beta = 2;
h = (beta - alpha)/N;
x = [alpha:h:beta];
f = inline('1/x','x');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Corps du programme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Irg = 0.0;
for i = 1:N
Irg = Irg + h*f(x(i));
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Affichage des resultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Irg
Erg = abs(Iexa - Irg) ;
Erg1 = abs(Iexa - Irg)/h ;
Erg2 = abs(Iexa - Irg)/h^2 ;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
fprintf(fid, fmt, j, Irg, Erg, Erg1, Erg2);
end

Les résultats obtenus par ce programme sont: 
j         Irg              Erg               Erg/h           Erg/h^2
1    8.333333333e-01   1.401861528e-01   2.803723055e-01  5.607446111e-01
3    7.253718504e-01   3.222466981e-02   2.577973585e-01  2.062378868e+00
5    7.010207083e-01   7.873527709e-03   2.519528867e-01  8.062492374e+00
7    6.951041202e-01   1.956939668e-03   2.504882775e-01  3.206249952e+01
9    6.936357002e-01   4.885196685e-04   2.501220703e-01  1.280625000e+02
11   6.932692658e-01   1.220852137e-04   2.500305176e-01  5.120625000e+02
13   6.931776991e-01   3.051850945e-05   2.500076294e-01  2.048062500e+03
15   6.931548100e-01   7.629452736e-06   2.500019072e-01  8.192062496e+03
17   6.931490879e-01   1.907352286e-06   2.500004788e-01  3.276806276e+04

Commentaires:
On constate que se stabilise autour de 2.5e-01 alors que explose au fur et à mesure que j augmente (les subdivisions de plus en plus fines). Ceci confirme le fait que cette méthode est d'ordre 1.

V-3 Méthode des trapèzes

Intégration numérique → V Exemples de calcul numérique de l'ordre → V-3 Méthode des trapèzes

On note l'approximation de par la méthode des trapèzes et l'erreur commise. On affiche les valeurs de j, , , , , et .

Code Matlab 
clear all;
fid = 1;
fmt = '%% %10d  %12.9e     %12.9e   %12.9e   %12.9e     %12.9e \n';
for j = 1:2:17
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%      Donnees
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N = 2^j;
Iexa = log(2);
alpha = 1;
beta = 2;
h = (beta - alpha)/N;
x = [alpha:h:beta];
f = inline('1/x','x');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Corps du programme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Itr = 0.0;
for i = 1:N
Itr = Itr + h*(0.5*f(x(i)) + 0.5*f(x(i+1)));
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Affichage des resultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Etr = abs(Iexa - Itr) ;
Etr1 = abs(Iexa - Itr)/h ;
Etr2 = abs(Iexa - Itr)/h^2 ;
Etr3 = abs(Iexa - Itr)/h^3 ;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
fprintf(fid, fmt, j, Itr, Etr, Etr1 , Etr2, Etr3);
end

Les résultats obtenus par ce programme sont: 
j       Itr            Etr            Etr/h         Etr/h^2      Etr/h^3
1    7.08333e-01    1.51862e-02    3.03723e-02    6.07446e-02   1.21489e-01
3    6.94122e-01    9.74670e-04    7.79736e-03    6.23789e-02   4.99031e-01
5    6.93208e-01    6.10277e-05    1.95289e-03    6.24924e-02   1.99976e+00
7    6.93151e-01    3.81467e-06    4.88278e-04    6.24995e-02   7.99994e+00
9    6.93147e-01    2.38418e-07    1.22070e-04    6.25000e-02   3.20000e+01
11   6.93147e-01    1.49012e-08    3.05176e-05    6.25000e-02   1.28000e+02
13   6.93147e-01    9.31321e-10    7.62938e-06    6.24999e-02   5.11999e+02
15   6.93147e-01    5.82108e-11    1.90745e-06    6.25033e-02   2.04811e+03
17   6.93147e-01    3.63654e-12    4.76648e-07    6.24752e-02   8.18875e+03

Commentaires:
On constate que se stabilise autour de 6.25e-02 alors que explose au fur et à mesure que j augmente. Ceci confirme le fait que cette méthode est d'ordre 2.

V-4 Méthode de Simpson

Intégration numérique → V Exemples de calcul numérique de l'ordre → V-4 Méthode de Simpson

On note l'approximation de par la méthode de Simpson et l'erreur commise. On affiche les valeurs de j, , , , , et .
Code Matlab 
clear all;
fid = 1;
fmt = '%% %3d  %12.5e  %12.5e  %12.5e  %12.5e  %12.5e \n';
for j = 1:1:10
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%      Donnees
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N = 2^j;
Iexa = log(2);
alpha = 1;
beta = 2;
h = (beta - alpha)/N;
x = [alpha:h:beta];
f = inline('1/x','x');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Corps du programme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Isi = 0.0;
for i = 1:N
Isi = Isi + h*(1/6*f(x(i)) + 2/3*f((x(i) + x(i+1))/2) + 1/6*f(x(i+1)));
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Affichage des resultats
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Esi = abs(Iexa - Isi) ;
Esi3 = abs(Iexa - Isi)/h^3 ;
Esi4 = abs(Iexa - Isi)/h^4 ;
Esi5 = abs(Iexa - Isi)/h^5 ;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
fprintf(fid, fmt, j, Isi, Esi, Esi3 , Esi4, Esi5);
end

Les résultats obtenus par ce programme sont: 
j       Isi           Esi          Esi/h^3       Esi/h^4      Esi/h^5
1    6.93254e-01   1.06788e-04   8.54302e-04   1.70860e-03   3.41721e-03
2    6.93155e-01   7.35009e-06   4.70406e-04   1.88162e-03   7.52650e-03
3    6.93148e-01   4.72259e-07   2.41797e-04   1.93437e-03   1.54750e-02
4    6.93147e-01   2.97299e-08   1.21774e-04   1.94838e-03   3.11740e-02
5    6.93147e-01   1.86151e-09   6.09979e-05   1.95193e-03   6.24619e-02
6    6.93147e-01   1.16398e-10   3.05130e-05   1.95283e-03   1.24981e-01
7    6.93147e-01   7.27574e-12   1.52583e-05   1.95307e-03   2.49992e-01
8    6.93147e-01   4.54081e-13   7.61822e-06   1.95026e-03   4.99268e-01
9    6.93147e-01   2.80886e-14   3.76999e-06   1.93024e-03   9.88281e-01
10   6.93147e-01   2.66454e-15   2.86102e-06   2.92969e-03   3.00000e+00

Commentaires:
On constate que se stabilise autour de 1.95e-03 alors que explose au fur et à mesure que j augmente. Ceci confirme le fait que cette méthode est d'ordre 4.

VI Bibliographie

Intégration numérique → VI Bibliographie
  1. Philipe G. Ciarlet. Introduction à l'analyse numérique et à l'optimisation . Dunod 1990.
  2. Jean-Pierre Demailly. Analyse numérique et équations différentielles . Presses Universitaires de Grenoble, 1996.
  3. Ernst Hairer. Introduction à l'analyse numérique . Université de Genève, section mathématiques, case postale 240. Octobre 2001.

VII Exercices

Intégration numérique → VII Exercices

Exercice
Soit une fonction de classe . On considère la méthode d'intégration numérique approchée donnée par
  1. Calculer l'ordre de cette méthode en fonction de w.
  2. On se place dans le cas où cette méthode est d'ordre 1.
    1. Calculer le noyau de Peano G1(t) et tracer le graphe de G1 pour . Pour quelles valeurs de w le noyau G1 est-il de signe constant?
    2. Montrer que l'erreur vérifie la majoration
      où C(w) est une constante dont on déterminera la valeur optimale
      1. lorsque G1 est de signe constant.
      2. lorsque .

Exercice
On rappelle que par construction, les méthodes de Newton-Cotes sont les formules de quadratures élémentaires de type
telles que les noeuds soient équidistants et centrés dans l'intervalle , les étant choisis de telle façon que ces formules soient exactes pour tout polynôme P de degré inférieur ou égale à n. Montrer que si n est pair ces formules sont aussi exactes pour les polynômes de degré n+1. (Indication : on pourra remarquer que et en tirer les conséquences pour les polynômes impairs.)

Exercice
Construire les formules d'intégration numérique suivantes :\
\
\

Déterminer leur noyau de Peano et en déduire l'erreur commise.

Exercice
  1. Montrer que
    (Indication : appliquer la formule d'Euler-MacLaurin à entre 0 et 1.)
  2. Montrer que si est une fonction périodique de période b-a, alors
    et où Th(f) représente l'évaluation de la formule des trapèzes de pas h pour f sur

Exercice
Soient x1 et x2 deux points de et et . On considére la formule d'itégration suivante :
Quelles conditions doivent vérifier et pour que cette formule soit exacte pour
  1. les fonctions constantes?
  2. les fonctions affines?
  3. les polynômes de degré inférieur ou égale à 2?

Exercice
On considère la formule d'intégration suivante :
  1. Déterminer les valeurs de et beta pour que (1) soit exacte sur .
  2. En déduire les valeurs de et beta pour que (1) soit d'ordre le plus élevé possible.
    1. Calculer le noyau de Peano dans le cas où (1) est d'ordre 3 et vérifier que ce noyau est une fonction paire.
    2. En déduire qu'il existe tel que où E(f) est l'erreur d'intégration.
    3. Donner la formule d'intégration relative à (1) sur
    4. Estimer l'erreur d'intégration obtenue par la méthode composée associée à (1) sur avec un pas constant .

Exercice
On considére la formule d'intégration suivante :
  1. Déterminer et x2 de sorte que cette formule soit exacte sur .
  2. Calculer alors l'ordre de cette méthode.

Exercice
  1. Soit . Montrer qu'il existe un polynôme P unique de degré 2 vérifiant:
    Déterminer et la comparer à .
  2. On considére . On veut calculer cette intégrale avec une erreur inférieur à .
    1. Déterminer le pas h nécessaire pour la méthode des trapèzes.
    2. Déterminer le pas h nécessaire pour la méthode de Simpson.

Exercice
  1. Trouver l'ordre des formule de : rectangle, trapèze et Simpson.
  2. Pour . On pose
    Montrer que .
  3. En déduire . Calculer par deux méthodes différentes .
  4. Enoncer le thérème de Peano et montrer que si alors on a :

document sur quelques méthodes d'intégration numérique (niveau licence).
: numerical_method,integral, interactive mathematics, interactive math, server side interactivity

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